Guia de estratégia de opções do condor

Opções do Condor.

A estratégia de opção condor é uma estratégia de negociação de opções de risco limitado e não direcionada estruturada para ganhar lucro limitado quando a segurança subjacente é percebida como tendo pouca volatilidade.

Compre 1 ITM Call (Lower Strike)

Vender 1 OTM Call.

Compre 1 OTM Call (Higher Strike)

Usando as opções de compra que expiram no mesmo mês, o comerciante pode implementar uma opção de condor longa, espalhando uma chamada de dinheiro em baixa, comprando uma chamada de dinheiro muito mais fraca, escrevendo um ataque mais alto fora do prazo, a chamada de dinheiro e a compra de outra chamada de premiação extra-financeira. Um total de 4 pernas estão envolvidas na estratégia de opções do condor e um débito líquido é necessário para estabelecer a posição.

Lucro limitado.

O lucro máximo para a estratégia da opção condor longa é alcançado quando o preço das ações cai entre as 2 greves do meio no vencimento. Pode-se deduzir que o lucro máximo é igual à diferença nos preços de exercício das 2 chamadas menores, menos o débito inicial realizado para entrar no comércio.

A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:

Lucro Máximo = Preço de Habilitação da Menor Fracasso Chamada Curta - Preço de Habilitação de Longo Prazo Longo Chamada - Prêmio Líquido Pagado - Comissões Lucro Máximo Pago Atendido Quando o Preço do Subjacente está entre os Preços de Partida das 2 Chamadas Curtas.

Risco Limitado.

A perda máxima possível para uma estratégia de opção condor longa é igual ao débito inicial tomado ao entrar no comércio. Acontece quando o preço da ação subjacente na data de validade é igual ou inferior ao menor preço de exercício e também ocorre quando o preço das ações está em ou acima do preço de exercício mais alto de todas as opções envolvidas.

A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo:

Perda Máxima = Prêmio Líquido Líquido + Comissões A perda máxima paga ocorre quando o preço do Activo subjacente = Preço de greve da Linha longa de greve mais alta.

Ponto (s) de Fraude (s)

Existem 2 pontos de equilíbrio para a posição do condor. Os pontos de ponto de equilíbrio podem ser calculados usando as seguintes fórmulas.

Ponto de Intervalo Superior = Preço de greve da maior chamada de greve Longo - Prêmio líquido recebido Ponto de equilíbrio inferior = Preço de greve da chamada longa mais baixa + Prêmio líquido recebido.

Suponha que o estoque da XYZ esteja negociando em US $ 45 em junho. Um comerciante de opções entra em um comércio de condores comprando uma chamada JUL 35 por US $ 1100, escrevendo uma chamada JUL 40 por US $ 700, escrevendo outra chamada JUL 50 por US $ 200 e comprando outra chamada JUL 55 por US $ 100. O débito líquido necessário para entrar no comércio é de US $ 300, o que também é a perda máxima possível.

Para ver ainda por que $ 300 é a perda máxima possível, examinamos o que acontece quando o preço das ações cai para US $ 35 ou aumenta para US $ 55 no vencimento.

Com US $ 35, todas as opções expiram sem valor, então o débito inicial de US $ 300 é a perda máxima.

Com US $ 55, a longa chamada JUL 55 expira sem valor, enquanto a longa chamada JUL 35 no valor de US $ 2000 é usada para compensar a perda da chamada curta JUL 40 (no valor de US $ 1500) e a chamada curta JUL 50 (no valor de US $ 500). Assim, o longo tradutor de condores ainda sofre a perda máxima que é igual ao débito inicial de $ 300 tomado ao entrar no comércio.

Se em vez disso, no vencimento em julho, o estoque da XYZ ainda está sendo comercializado em US $ 45, apenas a chamada JUL 35 e a chamada JUL 40 expiram no dinheiro. Com sua longa chamada de JUL 35 no valor de US $ 1000 para compensar a chamada curta JUL 40 avaliada em US $ 500 e o débito inicial de US $ 300, seu lucro líquido chega a US $ 200.

O lucro máximo para o comércio de condores pode ser baixo em relação a outras estratégias de negociação, mas tem uma zona de lucro comparativamente mais ampla. Neste exemplo, o lucro máximo é alcançado se o preço do estoque subjacente no vencimento for em qualquer lugar entre US $ 40 e US $ 50.

Nota: Embora tenhamos coberto o uso desta estratégia com referência a opções de compra de ações, o condor é igualmente aplicável usando opções de ETF, opções de índice, bem como opções sobre futuros.

Comissões.

Os encargos da Comissão podem causar um impacto significativo no lucro ou perda global na implementação de estratégias de spreads de opções. Seu efeito é ainda mais pronunciado para o condor, pois existem 4 pernas envolvidas neste comércio em comparação com estratégias mais simples, como os spreads verticais que possuem apenas 2 pernas.

Se você fizer operações de várias pernas com freqüência, você deve verificar a empresa de corretagem OptionsHouse, onde eles cobram uma taxa baixa de apenas US $ 0,15 por contrato (+ $ 4,95 por comércio).

Estratégias semelhantes.

As seguintes estratégias são semelhantes ao condor na medida em que também são estratégias de baixa volatilidade que têm potencial de lucro limitado e risco limitado.

The Short Condor.

A estratégia inversa para o condor longo é o condor curto. Os spreads de condores curtos são usados ​​quando se percebe que a volatilidade do preço do estoque subjacente é alta.

The Iron Condor.

Existe uma versão ligeiramente diferente da longa estratégia do condor, que é conhecido como o condor de ferro. É inserido com um crédito em vez de um débito e envolve menos encargos de comissão.

Wingspreads.

A propagação do condor pertence a uma família de spreads chamada wingspreads cujos membros são nomeados após uma infinidade de criaturas voadoras.

Você pode gostar.

Continue lendo.

Comprar Straddles em ganhos.

Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. [Leia. ]

A escrita permite comprar estoques.

Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. [Leia. ]

Quais são as opções binárias e como comercializá-las?

Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador da opção especula puramente na direção do subjacente em um período de tempo relativamente curto. [Leia. ]

Investir em estoques de crescimento usando opções LEAPS®.

Se você está investindo no estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de saber mais sobre LEAPS® e por que considero que eles são uma ótima opção para investir no próximo Microsoft®. [Leia. ]

Efeito dos Dividendos no Preço da Opção.

Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. [Leia. ]

Bull Call Spread: uma alternativa para a chamada coberta.

Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir uma propagação de chamadas de touro para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de chamadas cobertas, a alternativa. [Leia. ]

Captura de dividendos usando chamadas cobertas.

Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. [Leia. ]

Aproveite as chamadas, não Margin Calls.

Para obter retornos mais altos no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. [Leia. ]

Day Trading usando Opções.

As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. [Leia. ]

Qual é a relação de chamada de chamada e como usá-la.

Saiba mais sobre a proporção de apontar, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. [Leia. ]

Compreender a paridade de colocação de chamadas.

A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. [Leia. ]

Compreendo os gregos.

Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como "os gregos". [Leia. ]

Valorizando ações comuns usando a análise de fluxo de caixa descontada.

Uma vez que o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo das ações usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. [Leia. ]

Siga-nos no Facebook para obter estratégias diárias e amp; Dicas!

Estratégias neutras.

Estratégias de opções.

Opções Estratégia Finder.

Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.

Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.

Reverse Iron Condor.

O condor de ferro reverso (curto) é um risco limitado, uma estratégia de negociação de lucro limitada que é projetada para ganhar lucro quando o preço de estoque subjacente faz um movimento brusco em qualquer direção.

Venda 1 OTM Put (Lower Strike)

Vender 1 OTM Call (Higher Strike)

Para configurar um condor de ferro reverso, o comerciante de opções compra um golpe mais baixo fora do dinheiro colocado, vende uma queda ainda mais baixa fora do dinheiro colocada, compra uma chamada mais alta fora do dinheiro e vende outra chamada ainda mais alta fora do dinheiro. Um débito líquido é levado para entrar neste comércio.

Potencial de lucro limitado.

O ganho máximo para a estratégia reversa do condor de ferro é limitado, mas significativamente maior do que a perda máxima possível. É atingido quando o preço das ações subjacentes cai abaixo do preço de exercício da posição curta ou aumenta acima ou igual ao preço de exercício mais alto da chamada curta. Em qualquer situação, o lucro máximo é igual à diferença de greve entre as chamadas (ou coloca) menos o débito líquido tomado ao iniciar o comércio.

A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:

Lucro Máximo = Preço de Partida de Chamada Curta (ou Long Put) - Preço de Lançamento de Longo Prazo (ou Short Put) - Prêmio Líquido Pagado - Comissões de Lucro Máximo pago Atendido quando o Preço do Preço de Ataque Subjacente ao Short Call.

Risco Limitado.

A perda máxima para a estratégia reversa do condor de ferro também é limitada e é igual ao débito líquido tomado ao entrar no comércio. A perda máxima ocorre quando o preço do estoque subjacente no vencimento é entre as greves da longa chamada e a longa colocação. A esse preço, todas as opções expiram sem valor, pelo que o comerciante não tem nada, exceto uma perda igual ao débito inicial.

A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo:

Perda Máxima = Pagamento Líquido Líquido + Comissões A Perda máxima paga ocorre quando o preço do Activo subjacente está entre os preços de greve da Long Call e Long Put.

Ponto (s) de Fraude (s)

Existem 2 pontos de equilíbrio para a posição reversa do condador de ferro. Os pontos de ponto de equilíbrio podem ser calculados usando as seguintes fórmulas.

Ponto de Breakeven Superior = Preço de Lançamento de Long Call + Net Premium Paid Lower Breakeven Point = Preço de Ataque de Long Put - Prêmio Líquido Pagado.

Suponha que o estoque da XYZ esteja negociando em US $ 45 em junho. Um comerciante de opções executa um condor de ferro reverso vendendo um JUL 35 colocado por US $ 50, comprando um JUL 40 colocado por US $ 100, comprando outra chamada JUL 50 por US $ 100 e vendendo outra chamada JUL 55 por US $ 50. Um débito líquido de US $ 100 é tomado após a entrada no comércio.

Suponha que se o estoque da XYZ ainda estiver negociando a US $ 45 no vencimento das opções em julho, todas as 4 opções expiram sem valor. Uma vez que o comerciante tomou um débito de US $ 100 ao entrar no comércio, ele sofre uma perda de US $ 100. Esta é também a sua perda máxima possível.

Se o estoque da XYZ estiver em vez de negociar em US $ 35 na data de validade, apenas a longa opção de venda JUL 40 expira no dinheiro. Esta opção de venda JUL 40 vale US $ 500 e, portanto, o lucro do comerciante é de US $ 400, após a dedução do débito inicial de US $ 100. Uma situação semelhante ocorre quando a ação subjacente é comercializada em US $ 55 na data de validade. Neste caso, apenas a longa opção de chamada JUL 50 expira no dinheiro e também vale US $ 500.

Para ver ainda por que US $ 400 é o lucro máximo possível, vamos examinar o que acontece quando o preço da ação cai abaixo de US $ 35 a US $ 30 no prazo de validade. A este preço, ambos os JUL 35 colocados e as opções de venda JUL 40 expiram no dinheiro. O curto JUL 35 colocado tem um valor intrínseco de US $ 500, enquanto o longo JUL 40 colocado vale US $ 1000. Vender o longo lançamento por US $ 1000 e comprar de volta o short put por US $ 500 ainda deixa o comerciante com uma rede de US $ 500. Subtraindo o débito inicial de US $ 100, o lucro ainda é de US $ 400. Uma situação semelhante ocorre quando as ações negociam acima de US $ 55 com as opções de compra.

Nota: Embora tenhamos coberto o uso desta estratégia com referência a opções de compra de ações, o condor de ferro reverso é igualmente aplicável usando opções de ETF, opções de índice, bem como opções de futuros.

Comissões.

Os encargos da Comissão podem causar um impacto significativo no lucro ou perda global na implementação de estratégias de spreads de opções. Seu efeito é ainda mais pronunciado para o condor de ferro reverso, pois existem 4 pernas envolvidas neste comércio em comparação com estratégias mais simples, como os spreads verticais que possuem apenas 2 pernas.

Se você fizer operações de várias pernas com freqüência, você deve verificar a empresa de corretagem OptionsHouse, onde eles cobram uma taxa baixa de apenas US $ 0,15 por contrato (+ $ 4,95 por comércio).

Estratégias semelhantes.

As seguintes estratégias são semelhantes ao condor reverso de ferro, pois também são estratégias de alta volatilidade com potencial de lucro limitado e risco limitado.

The Long Iron Condor.

A estratégia inversa para o condor de ferro reverso é o condor de ferro comprido. Os spreads de condor de ferro longo são usados ​​quando se percebe que a volatilidade do preço do estoque subjacente é baixa.

Wingspreads.

A propagação reversa do condor de ferro pertence a uma família de spreads chamada wingspreads cujos membros são nomeados após várias criaturas voadoras.

Você pode gostar.

Continue lendo.

Comprar Straddles em ganhos.

Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. [Leia. ]

A escrita permite comprar estoques.

Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. [Leia. ]

Quais são as opções binárias e como comercializá-las?

Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador da opção especula puramente na direção do subjacente em um período de tempo relativamente curto. [Leia. ]

Investir em estoques de crescimento usando opções LEAPS®.

Se você está investindo no estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de saber mais sobre LEAPS® e por que considero que eles são uma ótima opção para investir no próximo Microsoft®. [Leia. ]

Efeito dos Dividendos no Preço da Opção.

Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. [Leia. ]

Bull Call Spread: uma alternativa para a chamada coberta.

Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir uma propagação de chamadas de touro para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de chamadas cobertas, a alternativa. [Leia. ]

Captura de dividendos usando chamadas cobertas.

Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. [Leia. ]

Aproveite as chamadas, não Margin Calls.

Para obter retornos mais altos no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. [Leia. ]

Day Trading usando Opções.

As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. [Leia. ]

Qual é a relação de chamada de chamada e como usá-la.

Saiba mais sobre a proporção de apontar, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. [Leia. ]

Compreender a paridade de colocação de chamadas.

A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. [Leia. ]

Compreendo os gregos.

Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como "os gregos". [Leia. ]

Valorizando ações comuns usando a análise de fluxo de caixa descontada.

Uma vez que o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo das ações usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. [Leia. ]

Siga-nos no Facebook para obter estratégias diárias e amp; Dicas!

Estratégias neutras.

Estratégias de opções.

Opções Estratégia Finder.

Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.

Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.

Reverse Iron Condor.

O condor de ferro reverso (curto) é um risco limitado, uma estratégia de negociação de lucro limitada que é projetada para ganhar lucro quando o preço de estoque subjacente faz um movimento brusco em qualquer direção.

Venda 1 OTM Put (Lower Strike)

Vender 1 OTM Call (Higher Strike)

Para configurar um condor de ferro reverso, o comerciante de opções compra um golpe mais baixo fora do dinheiro colocado, vende uma queda ainda mais baixa fora do dinheiro colocada, compra uma chamada mais alta fora do dinheiro e vende outra chamada ainda mais alta fora do dinheiro. Um débito líquido é levado para entrar neste comércio.

Potencial de lucro limitado.

O ganho máximo para a estratégia reversa do condor de ferro é limitado, mas significativamente maior do que a perda máxima possível. É atingido quando o preço das ações subjacentes cai abaixo do preço de exercício da posição curta ou aumenta acima ou igual ao preço de exercício mais alto da chamada curta. Em qualquer situação, o lucro máximo é igual à diferença de greve entre as chamadas (ou coloca) menos o débito líquido tomado ao iniciar o comércio.

A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:

Lucro Máximo = Preço de Partida de Chamada Curta (ou Long Put) - Preço de Lançamento de Longo Prazo (ou Short Put) - Prêmio Líquido Pagado - Comissões de Lucro Máximo pago Atendido quando o Preço do Preço de Ataque Subjacente ao Short Call.

Risco Limitado.

A perda máxima para a estratégia reversa do condor de ferro também é limitada e é igual ao débito líquido tomado ao entrar no comércio. A perda máxima ocorre quando o preço do estoque subjacente no vencimento é entre as greves da longa chamada e a longa colocação. A esse preço, todas as opções expiram sem valor, pelo que o comerciante não tem nada, exceto uma perda igual ao débito inicial.

A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo:

Perda Máxima = Pagamento Líquido Líquido + Comissões A Perda máxima paga ocorre quando o preço do Activo subjacente está entre os preços de greve da Long Call e Long Put.

Ponto (s) de Fraude (s)

Existem 2 pontos de equilíbrio para a posição reversa do condador de ferro. Os pontos de ponto de equilíbrio podem ser calculados usando as seguintes fórmulas.

Ponto de Breakeven Superior = Preço de Lançamento de Long Call + Net Premium Paid Lower Breakeven Point = Preço de Ataque de Long Put - Prêmio Líquido Pagado.

Suponha que o estoque da XYZ esteja negociando em US $ 45 em junho. Um comerciante de opções executa um condor de ferro reverso vendendo um JUL 35 colocado por US $ 50, comprando um JUL 40 colocado por US $ 100, comprando outra chamada JUL 50 por US $ 100 e vendendo outra chamada JUL 55 por US $ 50. Um débito líquido de US $ 100 é tomado após a entrada no comércio.

Suponha que se o estoque da XYZ ainda estiver negociando a US $ 45 no vencimento das opções em julho, todas as 4 opções expiram sem valor. Uma vez que o comerciante tomou um débito de US $ 100 ao entrar no comércio, ele sofre uma perda de US $ 100. Esta é também a sua perda máxima possível.

Se o estoque da XYZ estiver em troca de US $ 35 na data de validade, apenas a longa opção de venda JUL 40 expira no dinheiro. Esta opção de venda JUL 40 vale US $ 500 e, portanto, o lucro do comerciante é de US $ 400, após a dedução do débito inicial de US $ 100. Uma situação semelhante ocorre quando a ação subjacente é comercializada em US $ 55 na data de validade. Neste caso, apenas a longa opção de chamada JUL 50 expira no dinheiro e também vale US $ 500.

Para ver ainda por que US $ 400 é o lucro máximo possível, vamos examinar o que acontece quando o preço da ação cai abaixo de US $ 35 a US $ 30 no prazo de validade. A este preço, ambos os JUL 35 colocados e as opções de venda JUL 40 expiram no dinheiro. O curto JUL 35 colocado tem um valor intrínseco de US $ 500, enquanto o longo JUL 40 colocado vale US $ 1000. Vender o longo lançamento por US $ 1000 e comprar de volta o short put por US $ 500 ainda deixa o comerciante com uma rede de US $ 500. Subtraindo o débito inicial de US $ 100, o lucro ainda é de US $ 400. Uma situação semelhante ocorre quando as ações negociam acima de US $ 55 com as opções de compra.

Nota: Embora tenhamos coberto o uso desta estratégia com referência a opções de compra de ações, o condor de ferro reverso é igualmente aplicável usando opções de ETF, opções de índice, bem como opções de futuros.

Comissões.

Os encargos da Comissão podem causar um impacto significativo no lucro ou perda global na implementação de estratégias de spreads de opções. Seu efeito é ainda mais pronunciado para o condor de ferro reverso, pois existem 4 pernas envolvidas neste comércio em comparação com estratégias mais simples, como os spreads verticais que possuem apenas 2 pernas.

Se você fizer operações de várias pernas com freqüência, você deve verificar a empresa de corretagem OptionsHouse, onde eles cobram uma taxa baixa de apenas US $ 0,15 por contrato (+ $ 4,95 por comércio).

Estratégias semelhantes.

As seguintes estratégias são semelhantes ao condor reverso de ferro, pois também são estratégias de alta volatilidade com potencial de lucro limitado e risco limitado.

The Long Iron Condor.

A estratégia inversa para o condor de ferro reverso é o condor de ferro comprido. Os spreads de condor de ferro longo são usados ​​quando se percebe que a volatilidade do preço do estoque subjacente é baixa.

Wingspreads.

A propagação reversa do condor de ferro pertence a uma família de spreads chamada wingspreads cujos membros são nomeados após várias criaturas voadoras.

Você pode gostar.

Continue lendo.

Comprar Straddles em ganhos.

Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. [Leia. ]

A escrita permite comprar estoques.

Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. [Leia. ]

Quais são as opções binárias e como comercializá-las?

Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador da opção especula puramente na direção do subjacente em um período de tempo relativamente curto. [Leia. ]

Investir em estoques de crescimento usando opções LEAPS®.

Se você está investindo no estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de saber mais sobre LEAPS® e por que considero que eles são uma ótima opção para investir no próximo Microsoft®. [Leia. ]

Efeito dos Dividendos no Preço da Opção.

Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. [Leia. ]

Bull Call Spread: uma alternativa para a chamada coberta.

Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir uma propagação de chamadas de touro para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de chamadas cobertas, a alternativa. [Leia. ]

Captura de dividendos usando chamadas cobertas.

Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. [Leia. ]

Aproveite as chamadas, não Margin Calls.

Para obter retornos mais altos no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. [Leia. ]

Day Trading usando Opções.

As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. [Leia. ]

Qual é a relação de chamada de chamada e como usá-la.

Saiba mais sobre a proporção de apontar, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. [Leia. ]

Compreender a paridade de colocação de chamadas.

A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. [Leia. ]

Compreendo os gregos.

Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como "os gregos". [Leia. ]

Valorizando ações comuns usando a análise de fluxo de caixa descontada.

Uma vez que o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo das ações usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. [Leia. ]

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Estratégias neutras.

Estratégias de opções.

Opções Estratégia Finder.

Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.

Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.

Condor curto.

O condor curto é uma estratégia neutra semelhante à borboleta curta. É uma estratégia limitada de negociação de risco e limitado, que está estruturada para obter lucro quando o estoque subjacente é percebido como fazendo um movimento brusco em qualquer direção.

Vender 1 ITM Call (Lower Strike)

Vender 1 OTM Call (Higher Strike)

Usando chamadas, o comerciante de opções pode configurar um condor curto combinando uma propagação de chamada de urso e uma propagação de chamada de touro. O comerciante entra em um condor de chamada curta, comprando uma chamada mais fraca em dinheiro, vendendo uma chamada de dinheiro muito mais fraca, comprando uma chamada mais alta fora do dinheiro e vendendo outra ainda maior, eliminando chamada de dinheiro. Um total de 4 pernas estão envolvidas nesta estratégia de negociação e um crédito líquido é recebido ao entrar no comércio.

Potencial de lucro limitado.

O lucro máximo possível para um condor curto é igual ao crédito inicial recebido após a entrada no comércio. Acontece quando o preço da ação subjacente na data de validade é igual ou inferior ao menor preço de exercício e também ocorre quando o preço das ações está em ou acima do preço de exercício mais alto de todas as opções envolvidas.

A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:

Lucro Máximo = Prêmio Líquido Recebido - Comissões Lucro Máximo Pagado Atendido Quando o Preço do Activo Subjacente = Preço de Greve da Chamada Curta de Greve Elevada.

Risco Limitado.

A perda máxima é sofrida quando o preço das ações subjacentes cai entre as 2 greves do meio no vencimento. Pode-se deduzir que a perda máxima é igual à diferença nos preços de exercício das 2 chamadas de ataque mais baixas, menos o crédito inicial realizado para entrar no comércio.

A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo:

Perda Máxima = Preço de greve da baixa chamada de longo prazo - Preço de greve da baixa chamada de curto prazo - Receita líquida recebida + Comissões A perda máxima paga ocorre quando o preço do subjacente está entre os preços de greve das 2 chamadas longas.

Ponto (s) de Fraude (s)

Existem 2 pontos de equilíbrio para a posição curta do cóndor. Os pontos de ponto de equilíbrio podem ser calculados usando as seguintes fórmulas.

Ponto de Breakeven Superior = Preço de Ataque da Ataque Máximo Chamada Curta - Prêmio Líquido Pagado Ponto de Intervalo Mais baixo = Preço de Ataque da Ataque Menor Chamada Curta + Prêmio Líquido Pagado.

Suponha que o estoque da XYZ esteja negociando em US $ 45 em junho. Um comerciante de opções executa um condor curto vendendo uma chamada JUL 35 por US $ 1100, comprando uma chamada JUL 40 por US $ 700, comprando outra chamada JUL 50 por US $ 200 e vendendo outra chamada JUL 55 por US $ 100. Um crédito líquido de US $ 300 é recebido ao entrar no comércio.

Para ver ainda por que $ 300 é o lucro máximo possível, vamos examinar o que acontece quando o preço das ações cai para US $ 35 ou aumenta para US $ 55 no vencimento.

Com US $ 35, todas as opções expiram sem valor, então o crédito inicial de US $ 300 é o seu lucro máximo.

Com US $ 55, a curta chamada JUL 55 expira sem valor enquanto o lucro da longa chamada JUL 40 (no valor de US $ 1500) e o longo JUL 50 (vale US $ 500) é usado para compensar a chamada curta JUL 35 no valor de $ 2000. Assim, o comerciante de condor curto ainda ganha o lucro máximo igual ao crédito inicial de US $ 300 aceito ao entrar no comércio.

Por outro lado, se o estoque da XYZ ainda estiver sendo comercializado em US $ 45 no vencimento em julho, apenas a chamada JUL 35 e a chamada JUL 40 expiram no dinheiro. Com sua longa chamada JUL 40 no valor de US $ 500 e o crédito inicial de US $ 300 recebido para compensar a curta chamada JUL 35 avaliada em US $ 1000, ainda há uma perda líquida de US $ 200. Esta é a perda máxima possível e sofre quando o preço do estoque subjacente no vencimento está em qualquer lugar entre US $ 40 e US $ 50.

Nota: Embora tenhamos coberto o uso desta estratégia com referência a opções de compra de ações, o condor curto é igualmente aplicável usando opções de ETF, opções de índice, bem como opções de futuros.

Comissões.

Os encargos da Comissão podem causar um impacto significativo no lucro ou perda global na implementação de estratégias de spreads de opções. Seu efeito é ainda mais pronunciado para o condor curto, pois há 4 pernas envolvidas neste comércio em comparação com estratégias mais simples, como os spreads verticais que possuem apenas 2 pernas.

Se você fizer operações de várias pernas com freqüência, você deve verificar a empresa de corretagem OptionsHouse, onde eles cobram uma taxa baixa de apenas US $ 0,15 por contrato (+ $ 4,95 por comércio).

Estratégias semelhantes.

As estratégias a seguir são semelhantes ao condor curto na medida em que também são estratégias de alta volatilidade com potencial de lucro limitado e risco limitado.

The Long Condor.

A estratégia inversa para o condor curto é o condor longo. Os spreads longos do condor são usados ​​quando se percebe que a volatilidade do preço do estoque subjacente é baixa.

Wingspreads.

A propagação do condor pertence a uma família de spreads chamada wingspreads cujos membros são nomeados após uma infinidade de criaturas voadoras.

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The Iron Condor Course Review: Como lucrar com o melhor Iron Condor Strategy Guide.

É verdade que você poderia ganhar dinheiro com o mercado de ações, independentemente de o mercado subir ou descer?

Não é um cachorrinho um sonho. É uma realidade, e na avaliação do curso Iron Condor, vou mostrar o que penso ser o melhor guia de estratégia Iron Condor disponível.

Eu examinarei o que é a estratégia de opções do Iron Condor e por que aproveitar as estratégias de opções do Iron Condor, uma forma de negociação na linha de frente nos mercados de cima e de baixo, é tão acessível.

Qual é a estratégia de opções Iron Condor?

Antes de entrar em detalhes do curso de troca de opções de ferro Condor, eu quero examinar qual é a estratégia de opções Iron Condor.

Esta é uma estratégia para negociação de opções no mercado de ações que pode ser rentável independentemente de o mercado subir ou descer.

Esta é uma abordagem que muitos investidores sofisticados e profissionais usam para fazer retornos estelares, sem assumir o risco de que o mercado caia.

Parece bom demais para ser verdade?

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