Estratégias automatizadas de negociação forex

Negociação automatizada: como escolher uma estratégia automatizada Forex.

Swing trading, gráficos padrões, breakouts e onda Elliott.

Gostaria de fazer parceria com um comerciante da FX que é lógico, sem emoção e que procura incansavelmente as oportunidades comerciais?

Muitos comerciantes são atraídos por negociação automatizada porque podem se associar a um comerciante da FX com as características acima por meio de negociação automatizada. Este artigo ajudará os comerciantes a identificar uma estratégia automatizada que é uma boa D-E-A-L em relação a uma maior negociação de probabilidade.

Deixe-nos começar com a lista de verificação de 4 passos. Na minha opinião, uma estratégia é um bom D-E-A-L se puder responder positivamente cada elemento desta sigla:

Um resultado positivo nos 4 itens da lista de verificação não é garantia de que a estratégia será rentável e o hellip não sabe o que o mercado vai dar no próximo minuto, muito menos no próximo dia, semana ou mês. Portanto, o objetivo da lista de verificação de 4 pontos é identificar e implementar adequadamente uma estratégia automatizada forex, utilizando as alavancas apropriadas e expectativas de desempenho, o que resulta em negociação de maior probabilidade.

Deixe "r" descompactar cada elemento deste acrônimo.

A primeira coisa que devemos observar ao considerar uma estratégia automatizada é a descrição da estratégia. Descubra o que a estratégia faz e a lógica geral por trás da estratégia. Procure por palavras-chave como: - parar a perda, lucro alvo, risco para recompensar ratios, risco, breakout, tendência, impulso, alcance.

Ao ler cuidadosamente a descrição, a primeira coisa que quero identificar é o tipo de condição de mercado em que essa estratégia se destina a ser usada. Você vê, as estratégias são projetadas para funcionar bem em apenas certos ambientes de mercado. As estratégias que podem funcionar bem em todos os ambientes de mercado são muito difíceis de encontrar.

Portanto, o modo de trazer expectativas realistas é determinar o tipo de ambiente em que a estratégia tende a fazer bem, e depois aplicar essa estratégia a um mercado que exiba a mesma condição. (Mais sobre isso na seção APLICAÇÃO).

Sinais de saída / saída.

Muitos comerciantes passam a maior parte do tempo agonizando sobre os sinais de entrada e saída da estratégia. É importante entender a lógica geral por trás da estratégia, mas não queremos enfatizar cada comércio que a estratégia faz. Afinal, essa estratégia provavelmente produzirá centenas ou milhares de negócios. Portanto, é a coleção de negócios gerados pela estratégia em que nos interessamos e não em cada comércio individual.

Em essência, observe o desempenho comercial como uma cesta de trades e não com base em cada comércio individual.

Aqui estão algumas maneiras de revisar trades.

1. Coloque todos os seus negócios vencedores em uma cesta e todos os seus negócios perdidos em uma cesta. Qual é o vencedor médio? Qual é o perdedor médio? Procure estratégias com vencedores médios mais elevados versus perdedores médios.

2. Reveja o desempenho comercial em cestas de 10 transações. Dê uma olhada em seus últimos 10 negócios, o resultado líquido adicionou pips à sua conta ou tira-os? Procure estratégias que adicionem pips em uma cesta de trocas X.

Eu mencionei acima como queremos usar a DESCRIÇÃO para determinar a condição de mercado em que a estratégia foi projetada para prosperar. Uma vez que identificamos a condição do mercado, buscamos um mercado que exiba essa característica. Este passo é muitas vezes ignorado pelos comerciantes.

Geralmente, existem 2 tipos diferentes de condições de mercado com várias variações. Hoje, só nos preocuparemos com mercados de tendências e mercados não-tendentes (freqüentemente denominados intervalos).

Essas 2 condições são exclusivas uma da outra. Quando o mercado está em uma tendência, os preços estão fazendo progressos. Você verá uma série de altos altos e níveis mais baixos em uma tendência de alta e uma série de baixas baixas e baixas baixas em uma tendência de baixa.

Por outro lado, os intervalos se formam quando o mercado não está progredindo de um jeito ou de outro enquanto o mercado se comercializa de lado. Existem muitas razões pelas quais o desenvolvimento de tendências e variações está além do escopo deste artigo. Tudo o que precisamos nos preocupar aqui é identificar qual o tipo de condição em que nossa estratégia prospera idealmente e, em seguida, encontrar um mercado que corresponda à mesma condição para negociar essa estratégia.

Se você não tem certeza de qual condição um determinado par de moeda está em, há um artigo do Weekly Strategy Outlook escrito no DailyFX que fornece orientação para você.

O último ponto da lista de verificação de 4 pontos é alavancagem. Esta é outra área comumente negligenciada por comerciantes de forex automatizados. Muitas vezes, eu descobri que os comerciantes geralmente utilizam uma boa estratégia, mas eles simplesmente esperam muito disso e, portanto, aplicam muita alavancagem. Isso geralmente é causado porque os comerciantes estão olhando para o lado oposto à estratégia e não planejam quaisquer perdas potenciais. Para ajudar a manter sua conta capitalizada por meio de tais retiradas, é importante usar quantidades conservadoras de alavancagem ou nenhuma.

Em nossa série Traits of Successful Traders, sugerimos utilizar apenas uma alavanca efetiva de 10 vezes. Se você é um comerciante conservador, considere usar menos alavancagem em 5 vezes ou menor. O benefício de usar quantidades menores de alavancagem é que, quando a sua estratégia experimenta um desconto, você está arriscando uma pequena parcela da sua conta e, portanto, teria mais capital para o comércio do que se você usasse grandes quantidades de alavancagem.

Participe em negociação de maior probabilidade, incorporando a lista de verificação de 4 pontos acima. Isso irá ajudá-lo a identificar e implementar adequadamente uma estratégia automatizada forex, utilizando as alavancas apropriadas e as expectativas de desempenho.

--- Escrito por Jeremy Wagner, Lead Trading Instructor, DailyFX Education.

Para entrar em contato com Jeremy, envie um e-mail para jwagner @ dailyfx. Siga-me no Twitter no @JWagnerFXTrader.

Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail de Jeremy & rsquo; envie um email com a linha de assunto & ldquo; Lista de Distribuição & rdquo; para jwagner @ dailyfx.

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Como escolher uma estratégia de negociação automatizada Forex.

Você está lutando para ver benefícios reais em sua negociação Forex? Você não pode ter considerado a aplicação da estratégia de negociação automatizada. O que torna o comércio automatizado de Forex diferente? A resposta reside na palavra crucial - automatizada, o que significa que é livre de influência humana e não é afetado por decisões baseadas na psicologia humana. De fato, a negociação automatizada FX é um método de negociação de diversas moedas estrangeiras com um programa de PC, que se baseia em uma variedade de análises que ajudam a definir se um comerciante deve vender ou comprar um par de moedas ao mesmo tempo. O comerciante pode avançar neste programa ensinando-o a tomar decisões com base em um conjunto de sinais derivados de ferramentas de gráficos de análise técnica. O resultado da aplicação deste método é suficiente para justificar a utilização de estratégias automatizadas de negociação Forex - e vamos discutir isso com mais detalhes ao longo deste artigo.

Quatro itens principais.

Nós vamos fornecer um exemplo de como quatro itens cuidadosamente escolhidos podem ser decisivos na escolha da melhor estratégia automatizada de Forex. Nossa lista de verificação consiste no seguinte: descrição, sinais de entrada-saída, aplicação e alavancagem. Nós queremos enfatizar, no entanto, que esta lista não garante 100% de sucesso ou que esta estratégia garante ser lucrativa. Todos sabemos sobre a natureza imprevisível do mercado e seria imprudente ignorá-lo. O objetivo principal destes quatro itens indispensáveis ​​é identificar e colocar em prática uma estratégia automatizada de Forex, com a ajuda de utilizar um desempenho adequado e alavancar expectativas que deveriam resultar em negociação de maior probabilidade. Além disso, você também aprenderá como minimizar o envolvimento emocional e permanecer disciplinado na negociação FX. Além disso, você será mais perspicaz, para que você possa planejar seus negócios o melhor possível. Você deve se lembrar que as coisas nem sempre vão ao seu caminho, e fazer perdas é altamente provável.

Descrição.

A primeira coisa que você deve observar quando se depara com estratégias de negociação automatizadas Forex é a descrição deles. Sua tarefa é descobrir o que a estratégia representa e considerar a lógica principal por trás da estratégia. É útil ter em conta as seguintes palavras: lucro objetivo, risco e stop-loss, momentum, range, trend e breakout também. Você deve ser mais cuidadoso e atento ao ler a descrição de diferentes estratégias. Além disso, nunca subestime a importância do tipo de condições de mercado que se destinam a ser usadas com cada estratégia. Muitas vezes, as estratégias são criadas para funcionar bem apenas em certos ambientes e pode ser muito complicado encontrar estratégias que funcionem bem em todos os ambientes de mercado. Para cumprir suas expectativas, você deve reconhecer o tipo de ambiente em que cada estratégia funciona melhor e, em seguida, aplicar a estratégia a um mercado que exiba condições idênticas.

Sinais de entrada e saída.

Uma grande quantidade de comerciantes gastam muito tempo preocupando-se com os sinais de entrada e saída em uma estratégia automatizada de Forex. É importante entender a lógica geral que a estratégia implica, embora não devamos superestimar cada comércio produzido pela estratégia.

Em geral, essa estratégia é um começo para centenas ou mesmo milhares de negócios por vir. É mais uma coleção de trocas em que nos interessamos, em vez de todo comércio individual. Tente perceber o desempenho de sua negociação como uma cesta de muitos negócios, e não com base em cada comércio individual. Nós detalhamos algumas ações que você pode usar ao analisar trades:

Você deve colocar todas as suas conquistas, além de perder, trocas em cestas separadas. Elabore o que é o vencedor médio ou o perdedor médio, e busque estratégias com vencedores médios mais altos do que com perdedores médios. Você deve revisar o desempenho comercial em cestas de pelo menos 10 negócios. Revise seus últimos 10 negócios e responda a seguinte pergunta - o resultado líquido adicionou pips à sua conta ou, vice-versa, retire-os? A conclusão é que você deve procurar estratégias que, sem qualquer problema, adicionem pips em uma cesta de X quantidade de trades.

Aplicação.

Nós já mencionamos a descrição e como usá-la para definir as condições do mercado onde a estratégia de negociação automática Forex foi projetada para funcionar. Enquanto você indicar as condições de mercado corretas, você pode procurar estratégias adequadas a esta característica. Infelizmente, os comerciantes muitas vezes perdem esse passo.

De um modo geral, existem dois tipos diferentes de condições de mercado que podem ter várias variações. Vamos definir essas condições como mercados de tendências e não tendências.

Essas duas condições são mutuamente exclusivas. No momento em que o mercado está em sua tendência, os preços são constantes e de forma confiável, fazendo progressos. Você verá uma tendência de alta e uma quantidade total de altos mais altos ou baixos mais altos, juntamente com uma série de baixas baixas e baixas baixas.

Por outro lado, os intervalos se formam quando o mercado não está progredindo para cima ou para baixo - em vez disso, ele opera de lado. Tudo o que você precisa se preocupar é qual é o tipo de condição que traz sua estratégia automatizada de negociação Forex para um bom nível de prosperidade e, em seguida, encontrar o mercado onde essa estratégia escolhida funcionará melhor.

Vamos examinar o último item da nossa lista - alavancagem. Esta é outra área comumente perdida por comerciantes automáticos de FX. Muitas vezes, os comerciantes esperam muito de boas estratégias de negociação automatizadas antes de utilizá-las, o que pode fazer com que os comerciantes apliquem muita alavancagem. Isso geralmente ocorre devido ao fato de que os comerciantes podem tender a olhar apenas os aspectos positivos de uma estratégia e ignorar as perdas potenciais. Se você quiser garantir que você esteja protegido de tais descolagens, então você deve ter cuidado em quanto de alavancagem você aplica.

Sugerimos utilizar apenas uma alavanca efetiva de 10 vezes. Se você está sendo especialmente cuidadoso, especialmente se você está começando, você pode considerar usar menos alavancas em cinco vezes ou mesmo menor. O motivo? O benefício de explorar quantidades menores de alavancagem é que, se a sua estratégia de FX tiver uma remoção, você está apenas arriscando uma pequena parcela da sua conta e, conseqüentemente, você teria muito mais capital para negociar, em comparação com o uso de alavancagem maior.

Esperamos que esta lista de verificação o ajude no seu caminho para o sucesso na negociação de maior probabilidade. A eficiência é muito alta - você vai começar a implementar a melhor estratégia automatizada de negociação Forex corretamente, utilizando a alavanca apropriada, bem como as expectativas de desempenho.

Conclusão.

O comércio automatizado Forex é mais adequado para comerciantes avançados. A capacidade crucial é esperar e estar atento o maior tempo possível. Até certo ponto, a tarefa importante para você é saber o que exatamente você deseja, o que espera e não enganar-se com uma imaginação completamente infundada. Será uma grande vantagem para sua negociação e, sem dúvida, você verá os benefícios.

Quanto aos itens que discutimos, sempre mantê-los em mente pode realmente ser útil. A descrição das estratégias existe para definir se eles serão adequados para você ou não. Ao prestar atenção a isso, você provavelmente entenderá quais são as diferentes estratégias de Forex automatizadas e quais os objetivos que eles pretendem alcançar. Os sinais de entrada e saída indicam as condições que são adequadas para que os comerciantes entrem ou saem de um comércio - e também as formas de revisão das estratégias foram mencionadas anteriormente. Quanto à aplicação, você descobre se as estratégias interagem bem com determinados ambientes de mercado. Por fim - o alavanca. Determine o tipo de comerciante que você é e, em seguida, aplique o máximo de alavancagem conforme entender. Apenas tenha cuidado e certifique-se de que as perdas que você poderia sofrer potencialmente não afetarão seus ativos básicos.

Esperamos que a informação aqui o ajude a obter ganhos e alcançar o sucesso no futuro e a encontrar a melhor estratégia automatizada de Forex para você.

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Bom ou mal? Vamos ajudá-lo a decidir com um guia útil para robôs de Forex.

Quando se trata de robôs de Forex, sempre haverá comerciantes que os considerem uma dádiva de Deus, e aqueles que consideram usá-los é uma maneira preguiçosa de negociar. Aqui em toponlineforexkers, preferimos sentar na cerca. Em vez de dizer que eles são o melhor, desde o pão fatiado, ou uma ferramenta com a qual você deve se afastar, tentaremos dar-lhe todas as informações básicas de forma clara e clara. Dessa forma, você pode pesar tudo e decidir por si mesmo se Forex auto trading é o caminho para você.

O que é o comércio automotivo de Forex?

Tornar-se um comerciante de Forex rentável significa passar o tempo assistindo os movimentos dos mercados cambiais e acompanhando a economia mundial e as notícias. O que significava horas passadas sentadas no computador, tentando manter-se atualizado com eventos relevantes. No entanto, existe agora uma ferramenta que pode salvar os comerciantes de uma tarefa tão onerosa, e vem na forma de robôs Forex, ou negociação automatizada. Esta ferramenta útil tornou-se muito popular, particularmente no mundo ocupado de hoje, e muitos comerciantes agora estão aproveitando um sistema que pode fazer tudo para eles, além de fornecer os fundos necessários. Para que o comerciante moderno de Forex de hoje possa continuar com sua vida normal, sem se preocupar constantemente com o estado do mercado Forex.

A negociação automatizada de Forex faz uso de uma ferramenta conhecida como um robô Forex, basicamente apenas um programa de computador ou algoritmo. O programa escaneia o mercado Forex procurando negociações lucrativas para aproveitar. O algoritmo de robôs pode ser baseado em parâmetros pré-definidos ou estratégias de negociação, e pode ser instruído a negociar automaticamente em nome de um comerciante ou dar aos comerciantes a opção de entrar no comércio manualmente. Uma grande maioria dos robôs de negociação automatizados Forex usam indicadores técnicos para ajudar a encontrar oportunidades lucrativas de negociação de Forex, com a diferença na estratégia de negociação que é usada. Um robô de negociação automatizado Forex pode assistir movimentos muito mais eficientemente do que um ser humano e não está sobrecarregado com a emoção humana quando se trata de tomar decisões comerciais.

O sucesso é garantido com um robô automatizado Forex?

Nós temos que ser honesto aqui e admitir que não há maneiras de fogo confiáveis ​​para o comércio exitoso de Forex, no entanto, você planeja fazê-lo. Não existem estratégias, ferramentas, sistemas ou formas de jogar no mercado que garantam 100% de sucesso. E não é diferente para sistemas de negociação de Forex. Há uma série de robôs comerciais Forex disponíveis na internet, mas você realmente acha que alguém vai vender o sistema perfeito de criação de dinheiro? Claro que não, eles vão mantê-lo por si só, e na verdade, muitas das grandes empresas financeiras mantêm seus programas de negociação automatizados firmemente sob chave e bloqueio.

Nosso objetivo é dar uma opinião totalmente imparcial dos robôs Forex e fornecer uma imagem equilibrada do que eles têm para oferecer. Portanto, vale a pena apontar que há uma série de robôs de negociação de Forex que fazem promessas bastante grandes, mas raramente são tudo o que eles estão rachados. Alguns deles são realmente golpes, e há muito poucos artigos de notícias e fontes financeiras que os promovem. Parece que uma maneira popular para muitos comerciantes de robô on-line promover seu próprio software é mal-falando a competição e muitas de suas reivindicações publicitárias de comerciantes fazendo grandes lucros são realmente apenas críticas falsas.

Dicas para escolher os melhores robôs Forex.

Top Forex Brokers.

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A melhor maneira de obter uma compreensão dos benefícios do uso de robôs de negociação Forex é passar algum tempo lendo críticas de clientes genuínas. Há muitas coisas a serem encontradas on-line, mas lembre-se de levá-las com uma pitada de sal, pois nem tudo que você lê online é genuíno. Os robôs Forex podem analisar milhões de gráficos muito mais rápidos do que um humano, mas a informação que muitos deles produzem é imprecisa e incorreta. Qualquer robô só é capaz de executar, bem como o seu programa, e não são capazes de pensar criativamente ou fora da caixa como uma lata humana. O nível de funcionalidade de um robô comercial é muito limitado ao desempenho passado e à forma como foram programados.

Nosso conselho não é confiar nos sistemas de negociação automatizados, porque o comércio bem-sucedido exige uma grande quantidade de pesquisa e observação humana. A mente humana também é muito melhor nas seguintes condições econômicas e mantendo-se atualizado com as últimas notícias financeiras. Os robôs são, no entanto, muito bons em escolher tendências positivas e sinais de negociação, mas sua funcionalidade pode ser dificultada por tendências instáveis ​​e informações incorretas. Hoje em dia, existe também o risco de hackers, vírus e fraudes entrarem na mistura e desarticular completamente.

Você deve se lembrar que se os robôs tornassem mais fácil para os comerciantes de Forex ganharem dinheiro, haveria muito mais pessoas pulando no vagão, e não haveria necessidade de voltar a trabalhar nunca mais. Só podemos dizer que há evidências de que o comércio Forex com a ajuda de robôs Forex pode ser útil, mas geralmente é apenas no curto prazo. Não demorará muito para que as decisões tomadas pelo robô comercial comecem a perder dinheiro, e um comerciante poderia encontrar-se na infeliz posição de perder tudo.

Coisas a considerar ao escolher o melhor robô Forex auto trading.

Back-testing & # 8211; Procure sempre um robô de negociação Forex que tenha sido testado novamente em vários pares de moedas e em uma variedade de condições de mercado. A falha em fazê-lo significará potencialmente que você está limpando todos os seus ganhos devidos na panela. Back-testing irá mostrar-lhe como o programa teria funcionado em diferentes condições de mercado, como alta e baixa volatilidade, anúncios e notícias importantes. Também indicará possíveis perdas, ganhos, redução máxima e o risco e recompensa que são possíveis. Um comerciante de robô genuíno não deve se importar se você optar por testar-se por si mesmo. Mas, se o fizerem, esse é um sinal de fogo seguro de que o robô é realmente muito inútil. Resultados de negociação ao vivo e # 8211; É comum que os vendedores de robô prometam uma proporção vencedora de 90-99%. Mas esta figura é muito enganadora, e você deve dar uma olhada na parte inferior da página para descobrir se os resultados são baseados em tempo real ou negociação simulada. Como há uma grande diferença entre os resultados no comércio em tempo real, onde os mercados podem ser muito caóticos e simulados de negociação, onde os parâmetros são rigorosamente controlados. Há também o fato de que a negociação simulada não leva em consideração a liquidez, que é uma parte crucial da negociação em tempo real. Você também deve ter em mente que a negociação simulada pode ser facilmente manipulada para que o robô Forex venha a ser vencedor sempre. Considerando que os resultados de negociação em tempo real mostram o verdadeiro desempenho do Forex auto trading. Limitações relativas ao tamanho da ordem & # 8211; É uma boa idéia testar como um robô manipula uma variedade de tamanhos de ordem, pois muitos trabalham brilhantemente se ficar com um determinado tamanho de ordem, mas as coisas podem dar errado quando há uma alteração no tamanho da ordem. Verifique se o robô dá resultados iguais se o tamanho da ordem é de 2, 20 ou 200 lotes. Se houver uma diminuição da rentabilidade ou do índice de perda / perda, você deve reconsiderar seriamente a compra. Drawdown & # 8211; Nem todos os comerciantes são os mesmos. Alguns preferem uma redução de 50%, enquanto outros podem preferir 25%. Verifique a retirada de qualquer robô que você está considerando usar, e isso significa uma base por comércio, e também reduções consecutivas. Decida o seu próprio nível pessoal de redução e encontre um robô de negociação automatizado Forex que corresponda às suas necessidades. Credibilidade do sistema & # 8211; Verifique sempre um bom número de comentários e depoimentos. Descubra quanto tempo o sistema está funcionando. Idealmente, deve ter pelo menos alguns anos de idade. Fazer uma quantidade sensível desse tipo de pesquisa vai pagar a longo prazo.

As vantagens e desvantagens dos sistemas de negociação automatizados.

Você pode ser considerado usando um sistema de negociação automatizado para ajudar com sua negociação Forex. Então, vamos sublinhar os principais prós e contras de tal maneira de negociar.

Vantagens da negociação automática de Forex.

As emoções podem ser mantidas sob controle & # 8211; Não há um lugar real para a emoção na negociação Forex e, ao usar um sistema de negociação automática, esse problema pode ser completamente removido. Com um sistema de negociação automatizado Forex, as ordens serão executadas automaticamente, desde que tenham sido cumpridos vários requisitos. E, ao contrário de um humano, um sistema autotrading não hesitará nem questionará a decisão. Também pode ser uma ferramenta útil para os comerciantes de Forex que estão nervosos em fazer um pedido, bem como aqueles que tendem a comprar e vender em todas as oportunidades imagináveis. As regras de negociação podem ser facilmente testadas e # 8211; O backtesting envolve a aplicação das regras de negociação aos dados históricos do mercado, a fim de avaliar sua viabilidade. Um programa de computador não pode fazer qualquer suposição sobre o que tem que fazer. É imperativo que seja dito exatamente o que fazer em todos os cenários percebíveis. As regras precisam ser muito precisas e podem ser testadas em dados históricos antes que qualquer dinheiro real seja arriscado em um comércio. Após uma avaliação muito cuidadosa, a ideia comercial pode ser ajustada e a expectativa do sistema pode ser determinada. Disciplina pode ser mantida & # 8211; Mesmo em um mercado volátil, as regras de um sistema de negociação automática sempre permanecerão iguais. Fatores emocionais, como o medo de perder ou o desejo de espremer o maior lucro possível, são removidos. Autotrading garante que a disciplina seja preservada, pois o plano será seguido para a carta. Consistência & # 8211; Pode ser muito difícil manter qualquer nível de consistência ao negociar Forex, e é preciso um comerciante muito disciplinado para superar o problema. Especialmente se houve duas ou três perdas seguidas. Não há tal como um plano de negociação 100% bem sucedido, então sempre haverá uma perda, que pode ser psicologicamente traumatizante. Depois de uma série de derrotas, pode ser muito tentador ignorar o próximo comércio, e se esse comércio fosse um potencial vencedor, a expectativa do plano de negociação será destruída. A velocidade de entrada da encomenda é muito melhorada e # 8211; Um computador é muito mais rápido para responder às condições de mercado em mudança do que um ser humano, e gerar uma ordem imediatamente os critérios são atendidos. Esses segundos vitais podem fazer uma grande diferença para o resultado do comércio. Os mercados financeiros podem se mover à velocidade da luz e pode ser bastante desmoralizante perder um comércio porque o cérebro humano e os dedos não se moveram rapidamente o suficiente. O comércio pode ser diversificado & # 8211; Com um sistema de negociação automatizado, um comerciante pode trocar uma série de contas, cada uma com uma estratégia diferente, se é o que eles querem fazer. Isso permite que o risco se espalhe por uma variedade de instrumentos, bem como criar uma cobertura contra posições perdidas. Um computador é muito mais eficiente como essa forma de multitarefa do que um humano, e pode executar ordens em milissegundos, além de explorar uma variedade de mercados para oportunidades comerciais e monitorar uma série de negócios diferentes.

Para criar uma imagem realista de sistemas de negociação automatizados, é hora de analisar algumas das quedas de risco que você deveria estar ciente.

Desvantagens da negociação automatizada de Forex.

Falha na mecânica do sistema & # 8211; Negociação automatizada é uma maneira muito sofisticada de negociação, mas não é de forma alguma sem culpa. O que acontece se a conexão com a internet for perdida? O que acontece quando uma ordem comercial fica presa em um computador antes de chegar ao servidor? E a teoria nem sempre corresponde ao fato. Para não se encontrar apanhado, pois há uma curva de aprendizado, é melhor começar pequeno e dar o tempo de processo a ser refinado. O monitoramento ainda é necessário & # 8211; Embora possa parecer ideal para continuar com o seu dia e deixar o programa fazer todo o seu comércio de Forex, não é uma ideia muito realista. Há uma série de problemas que podem ocorrer, como perda de conectividade, queda de energia, falhas de computador e peculiaridades do sistema que precisam ser monitoradas. A falta de retirada de tais anomalias pode resultar em pedidos duplicados ou ausentes, ou ordens que estão completamente erradas. Pode parecer bom no papel, mas isso não significa que será tão bom na vida real e # 8211; É bastante fácil para um criador de sistema de negociação automatizado fazer com que ele pareça excelente em papel, mas pode ser completamente confiável na negociação ao vivo. Uma maneira é com o excesso de otimização que se refere ao ajuste excessivo da curva e ao ajuste de uma estratégia para produzir excelentes resultados nos dados históricos que foram usados ​​para testá-lo.

Agora você deve poder ver os dois lados da imagem dos robôs Forex e acabaremos dizendo que há muita diversão e diversão a serem obtidas no comércio Forex. Isso tudo será removido é que você deixe um pedaço de software fazer tudo por você. Mas os robôs Forex ainda têm seu próprio lugar especial.

Aviso de Risco - Seu capital está em risco. Com cuidado, esses produtos podem não ser adequados para todos, então, certifique-se de compreender os riscos envolvidos!

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Grupo de Treinamento Forex.

Mesmo se você se considera um comerciante puramente discricionário, você ainda deve levar algum tempo para aprender sobre estratégias de negociação automatizadas. As estratégias automatizadas de negociação forex fornecem ao comerciante uma maneira sistemática e não emocional de se aproximar dos mercados.

Um sistema com uma borda pode proporcionar uma mão para você ganhar dinheiro nos mercados. Se você está construindo seu próprio sistema de negociação forex automatizado, ou comprando um de um fornecedor, entender as nuances dos algoritmos de negociação automatizada é uma parte importante do comércio de sistemas bem-sucedido.

Os sistemas automáticos de negociação forex são utilizados por uma série de investidores, incluindo investidores institucionais de grande porte e pequenos comerciantes de varejo. Uma estratégia automatizada de negociação de moeda é definida como aquela em que as decisões de risco são baseadas em critérios programados em software de negociação automatizado, que retransmite uma ordem de entrada inicial e, em seguida, administra o risco comercial em tempo real, eventualmente sinalizando um lucro ou perda de parada.

Existem vários benefícios para o uso de um sistema automático de troca de forex. Quando você utiliza algoritmos de troca de moeda, você está tirando as emoções humanas do processo de negociação. Em vez de gastar tempo perdendo o sono em um comércio, o sistema de negociação algorítmica fx assume e segue as regras definidas que foram pré-programadas.

Quem pode criar um sistema automatizado?

Projetar um sistema de negociação de auto forex leva tempo e esforço. Existem várias maneiras de se tornar um comerciante de algo automatizado e adicionar uma abordagem sistemática à sua negociação. Você pode programar o sistema usando suas próprias estratégias, você pode fazer com que outras pessoas programe um sistema automatizado usando as estratégias que você projetou ou você pode comprar um sistema automatizado de um fornecedor que usa sua lógica de negociação.

A maioria dos sistemas de negociação auto-codificados são programados em uma plataforma de negociação automatizada que está orientada para gerar um sinal de negociação que combina critérios de entrada com gerenciamento de riscos. Os sistemas de negociação automatizados geralmente são vinculados a um corretor de acesso direto, onde os critérios usados ​​para a tomada de decisões são codificados no idioma de propriedade da plataforma. Essas plataformas possuem um software que permite que você apresente idéias, teste-as para ver se elas funcionam e executá-las diretamente através de um corretor.

Algumas empresas contratarão um grupo de sistemas dedicado à programação de sistemas de negociação automatizados. Na maioria das vezes, esses grupos projetarão internamente todos os aspectos do ambiente do sistema comercial e evitarão adicionar software produzido por um fornecedor externo. As empresas comerciais geralmente querem sistemas proprietários e para esse luxo, os custos serão elevados. Muitas dessas plataformas de software usam linguagens de codificação comuns, como C, ou C ++ ou Python.

Existem muitos fornecedores que fornecem software de estratégia de negociação para comerciantes de varejo. As plataformas terão frequentemente uma interface gráfica do usuário que torna a criação de uma estratégia baseada em regras relativamente simples, muitas vezes sem a necessidade de conhecimento de programação. Você pode apontar e clicar para gerar uma estratégia de negociação de ponta a ponta. Muitas plataformas de negociação hoje possuem magos de negociação que permitem que o comerciante crie um modelo de negociação que utilize indicadores técnicos para estabelecer um conjunto de regras predefinidas.

Pode haver uma grande quantidade de variáveis ​​associadas à execução de uma estratégia de negociação automatizada. Normalmente, os critérios utilizados são baseados em pontos de dados históricos, permitindo que o designer veja se a estratégia funcionava no passado. No entanto, é importante que todos os designers e comerciantes do sistema compreendam que o desempenho passado não indica necessariamente resultados futuros.

Os testes de volta fornecem o luxo de testar uma estratégia antes de arriscar capital real, o que pode reduzir a probabilidade de perdas. Você deve estar ciente de que, quando você encontrar algo que é muito bom para ser verdade, você poderia ter cometido um erro no seu processo de teste de volta, usou um pequeno tamanho de amostra ou simplesmente poderia ter sobre otimizado as variáveis.

Se você programa a estratégia por conta própria, você terá conhecimento intrincado de como o sistema funciona e se seus resultados de back-testing são robustos. Você também estará familiarizado com os dados que estão sendo usados ​​para criar esses resultados.

O sistema que você design é tão bom quanto os dados que você usa. Se os dados estiverem com defeito, você terá erros nos seus resultados. Cotações falsas ou impressões, podem gerar falsos sinais comerciais. Você também poderá identificar os retornos que não são comuns, quando você vê um grande ganho ou perda que é inesperado.

Ao ter uma abordagem prática pode ser benéfico, muitos de nós não possuem habilidades específicas ou desejam programar uma estratégia, mas ainda querem usar um sistema automatizado. Nesse caso, se você tiver uma estratégia que você deseja negociar, você pode ter um programador profissional para você.

Contratando um programador para codificar sua estratégia de negociação.

Existem muitos programadores qualificados que você pode contratar em uma base freelance que compreende a nuance de plataformas de negociação específicas. Você pode trabalhar com essas pessoas e mandar que mostrem os resultados de cada série de dados que eles executam em sua estratégia. Algumas das desvantagens incluem o custo adicional que você vai incorrer em ter outra pessoa programando sua estratégia. Isso incluiria o extenso processo de teste e erro que você precisaria passar para determinar se sua estratégia tem mérito.

Comprar um sistema de negociação de um fornecedor.

Por fim, você pode arrendar ou comprar uma estratégia de negociação de um fornecedor de sistemas ou desenvolvedor. Existem muitos sistemas de negociação que são anunciados e se você planeja comprar um deles, você deve pesquisar o sistema completamente. Existem revisões de sistemas de negociação automatizados que você pode encontrar em toda a internet, que descrevem como sistemas de negociação automatizados específicos realizaram no passado. Uma dessas empresas que é respeitável e tem sido durante muito tempo é Futures Truth Magazine. Se você não consegue encontrar uma revisão, certifique-se de testar o sistema em uma conta demo antes de empregar a estratégia usando o capital real.

Quando você compra o sistema comercial de um fornecedor, certifique-se de que suas reivindicações estão em linha com seus objetivos. Por exemplo, se você está tentando diversificar seu portfólio usando um sistema automatizado como uma tendência seguindo a estratégia, afastando-se de sistemas que se referem a suas estratégias como sistemas de escalação de reversão média.

Um dos problemas com os testes de volta e, portanto, a compra de uma estratégia de negociação que apenas mostra resultados históricos, é que existem técnicas que podem ser usadas para tornar a estratégia boa em papel, mas falhar em tempo real. Ao ajustar a curva, ou sobre otimizar, você pode produzir um sistema de negociação automatizado que parece muito bom em um período histórico específico.

Um designer do sistema pode alterar ligeiramente os critérios que são usados ​​para alcançar um desempenho excepcional. Por exemplo, um designer pode voltar a testar uma tendência na sequência da estratégia que otimiza um sistema de cruzamento médio móvel por um período de 2 anos. Uma vez que eles encontram o resultado que parece ser bom, eles testam para ver se a estratégia funciona durante um período mais longo. Na maioria das vezes, eles não encontrarão resultados robustos a longo prazo, mas não o informarão quando você comprar seu sistema. Por exemplo, você poderia descobrir mais tarde que a estratégia de cruzamento em média móvel que retornou 50% ao longo dos últimos 2 anos, perde 30% ao testá-lo nos últimos 10 anos.

Os comerciantes às vezes assumem que um plano de negociação deve ter uma porcentagem muito alta de negócios que são rentáveis ​​e quase nenhuma redução. Com isso em mente, um designer sem escrúpulos pode criar parâmetros que podem ser ajustados para criar resultados incríveis que falham completamente assim que o sistema de negociação automatizado é aplicado a um mercado ao vivo.

Os sistemas reduzem a emoção.

Depois de ativar seu sistema de negociação automatizado, ele começará a analisar critérios de preço específicos para determinar se os dados atendem às regras para iniciar o risco. Quando uma transação é negociada, o sistema monitorará as suas posições em tempo real para determinar se os critérios de risco são atendidos.

Embora a emoção humana seja um pouco reduzida quando você emprega um sistema de negociação automatizado, suas emoções ainda podem desempenhar um papel. Você precisa dar um novo sistema a quantidade adequada de tempo para determinar se ele funciona. O comércio exige disciplina, e mesmo um comerciante do sistema questionará seu sistema de tempos em tempos, por isso é importante saber como você irá lidar com uma série de perdas. Você deve decidir sobre isso com antecedência, então você evitará puxar a ficha muito cedo ou tarde, se necessário.

Se você desenvolveu o sistema você mesmo, e voltou a testá-lo, você pode se encaixar em sua estratégia e não conseguiu puxar o plugue mesmo se ele não funcionar como planejado. Certifique-se de manter um plano de jogo antes de empregar um sistema automatizado e ter benchmarks que descrevem seus objetivos.

Por que a velocidade é importante.

Um dos elementos mais importantes dos tipos de negociação automatizada de alta freqüência é a velocidade do sistema em relação à conclusão de uma transação. Por exemplo, a arbitragem estatística é um tipo de negociação automatizada, quando a velocidade em que você transacionar é fundamental para capturar a arbitragem. A arbitragem estatística é uma estratégia que tenta capturar os preços das missões nos ativos com base no valor esperado.

Esta estratégia baseia-se na lei de grandes números, o que significa que é mais provável que esteja certo se você procura o retorno de uma segurança para aproximar o valor esperado em muitas negociações em oposição a alguns negócios. Então, se você realizar negociações de arbitragem 100.000 vezes, você terá resultados mais previsíveis do que se você negociá-lo dez vezes. A negociação automatizada de alta freqüência requer uma execução muito rápida, pois o preço específico que você alcança é crucial para o sucesso da caixa preta automatizada.

Esse processo pode ser executado usando forex, ou com outros títulos, como ações. Uma estratégia popular é o uso de pares atuais ou cesta de moedas que geralmente comercializam em um alcance apertado. Quando uma moeda em um par supera a outra, a moeda de menor desempenho é comprada, pois a estratégia está buscando uma reversão média de volta ao valor médio histórico do par ou da cesta.

No mercado cambial, os mercados estão mudando rapidamente. Quando os negócios são automatizados, você pode responder às condições de mercado em mudança quase que instantaneamente. Quando você usa um sistema automatizado, o sistema está sempre monitorando o mercado. A capacidade de entrar e sair de um comércio a um ritmo acelerado favorece fortemente as chances de sucesso de um comerciante. Uma negociação mais rápida e eficiente, ajuda a reduzir o deslizamento e ajuda a reduzir os spreads da oferta.

Quando os comerciantes utilizam o intercâmbio de programas, às vezes podem ignorar o corretor. Por exemplo, se você tivesse acesso a um sistema de negociação da Reuters, você eliminaria os spreads do seu corretor. Embora seu corretor seja esperado para ser agnóstico de preços, muitos corretores ocupam posições, e haverá períodos em que os mais agressivos ou menos agressivos tenham sido baseados em seu inventário.

A tecnologia desempenha um papel importante na negociação automatizada. Os sistemas que são utilizados não são infalíveis. Existem inúmeros casos em que os comerciantes experimentam falhas de hardware ou software. Se, por exemplo, a conexão entre a plataforma de negociação e a troca falhar, suas negociações podem não ser executadas. Quando você está usando um sistema de negociação automatizado, ele precisa ser monitorado com cuidado e regularmente. Se os negócios não são monitorados de forma consistente, você pode encontrar situações em que os negócios se desviam da lógica original, ou as ordens não intencionais são colocadas.

Grandes Jogadores e Código de Negociação Proprietário.

O código comercial automatizado, desenvolvido pela High Frequency e outras empresas comerciais proprietárias, é altamente sensível e é um bem extremamente valioso para a empresa. Não é de admirar, pois pode permitir que a empresa gere receita significativa.

Renaissance Technologies é um dos mais famosos fundos de hedge do sistema de negociação automatizado, e gerou rendimentos anuais substanciais para os investidores.

Em 2009, um programador que trabalha na Goldman Sachs, chamado Sergey Aleynikov, roubou o código comercial da Goldman. Aleynikov foi condenado, mas as acusações foram revertidas por um tribunal federal de recursos e sua sentença de oito anos foi descartada. No entanto, Goldman Sachs ficou implacável com o caso e continuou a perseguir uma condenação. As caixas negras são, muitas vezes, uma propriedade intelectual extremamente valiosa, uma vez que, em muitos casos, as oportunidades que proporcionam uma vantagem desaparecerão frequentemente se outros começarem a copiar a estratégia.

Algoritmos de negociação deixam impressões a pé.

Estar ciente dos sistemas de negociação automatizados pode ajudá-lo a determinar onde o dinheiro inteligente está sendo negociado. Um comerciante discricionário pode encontrar mudanças no volume e interesse aberto que geralmente refletem onde os algoritmos estão sendo negociados. Embora não seja fácil encontrar o volume e o interesse aberto no mercado Forex OTC, você pode monitorar os futuros e os fundos negociados em bolsa juntamente com opções sobre futuros e opções sobre fundos negociados em bolsa para avaliar mudanças significativas no volume e no interesse aberto.

O volume incomum é algo que todos os comerciantes discricionários devem monitorar. Se você ver blocos de volume incomum, você pode tentar determinar se um algoritmo transacionado nesse nível. Esse conceito é ainda mais prevalente com as opções, uma vez que são alavancadas em níveis ainda maiores. Por exemplo, cada contrato de opção em um ETF de moeda é equivalente a cem ações do ETF subjacente.

Referindo-se ao exemplo abaixo, você pode ver que, por 70 centavos, você pode comprar 1 contrato do FXE ETF em US $ 102,50, que é o preço "no dinheiro". Isso significa que, por US $ 70, você pode controlar 100 ações do ETF no valor de US $ 10.250. Esta é uma alavanca efetiva de 146 para 1.

Um dos maiores desafios para os comerciantes de varejo que utilizam estratégias de negociação automatizadas é a capacidade do comerciante de manter o sistema durante os períodos de retirada. Se você ignorar os critérios e parar ou tirar proveito antecipadamente, você está alterando o perfil de retorno. É importante ter expectativas realistas, uma vez que nenhuma estratégia de negociação automatizada proporcionará resultados à prova de engano.

Você deve procurar uma estratégia que ganhe dinheiro com a volatilidade de que você se sinta confortável na negociação. Lembre-se, o mercado paga-lhe para assumir riscos. Quanto mais você estiver disposto a arriscar maior a recompensa potencial. Se você não pode tolerar as mudanças previstas pela sua estratégia de negociação automatizada, você deve encontrar uma que esteja de acordo com sua tolerância ao risco.

Claro, existem prós e contras para negociação automatizada. A maior vantagem para muitas pessoas é que um sistema automatizado remove muito da emoção fora da negociação. Se você pode confiar na pesquisa que gerou sua estratégia e sentir-se confortável de que seu sistema irá realizar em tempo real, como acontece com dados históricos, então você provavelmente terá sucesso. A desvantagem mais flagrante é que, se você não for cuidadoso, poderá liquidar o desenvolvimento ou a compra de um sistema otimizado que não funcionará como pretendido na negociação em tempo real.

É preciso disciplinar o comércio de um sistema automatizado de forma adequada. Alguém deve periodicamente estar assistindo e monitorando o sistema. Se você não quer assistir seu sistema, você pode considerar entregar seu dinheiro para um gerente de dinheiro que negocia um sistema de negociação automatizado. Você pode precisar acompanhar os negócios e ver se os retornos estão em linha com suas expectativas.

Também as citações ruins podem ser um pesadelo para os sistemas, o que significa que você precisa entender os dados que são usados ​​para testar seu sistema. A velocidade é importante em muitos casos e para ganhar uma vantagem, os comerciantes institucionais usarão links diretos com suas trocas, o que lhes proporcionará a entrada mais rápida, uma vez que seu sistema forneça um sinal.

Você precisa ter certeza de que um processo é criado que permitirá que você seja comerciante do sistema com sucesso. Isso deve incluir todas as etapas do processo, incluindo o projeto, teste e implementação do sistema.

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Forex Algorithmic Trading: um conto prático para engenheiros.

Como você pode saber, o mercado cambial (Forex, ou FX) é usado para negociação entre pares de moedas. Mas você pode não estar ciente de que é o mercado mais líquido do mundo.

Alguns anos atrás, impulsionados pela minha curiosidade, fiz os primeiros passos no mundo da negociação algorítmica Forex criando uma conta demo e jogando simulações (com dinheiro falso) na plataforma de negociação Meta Trader 4.

Depois de uma semana de "negociação", quase dobrava meu dinheiro. Estimulado pela minha própria negociação algorítmica bem sucedida, cavei e, eventualmente, me inscrevi para vários fóruns de FX. Logo, passava horas lendo sobre sistemas de negociação algorítmica (conjuntos de regras que determinam se você deve comprar ou vender), indicadores personalizados, modos de mercado e muito mais.

Meu primeiro cliente.

Por volta dessa época, por acaso, ouvi dizer que alguém estava tentando encontrar um desenvolvedor de software para automatizar um sistema comercial simples. Isso estava de volta aos dias da faculdade quando eu estava aprendendo sobre programação simultânea em Java (threads, semáforos e todo esse lixo). Eu pensei que este sistema automatizado não poderia ser muito mais complicado do que o meu curso avançado de ciências de dados funcionar, então eu perguntei sobre o trabalho e entrou a bordo.

O cliente queria um software de negociação algorítmica construído com o MQL4, uma linguagem de programação funcional usada pela plataforma Meta Trader 4 para realizar ações relacionadas a estoque.

O papel da plataforma de negociação (Meta Trader 4, neste caso) é fornecer uma conexão com um corretor Forex. O corretor fornece uma plataforma com informações em tempo real sobre o mercado e executa suas ordens de compra / venda. Para leitores que não estão familiarizados com o comércio de Forex, aqui estão as informações fornecidas pelo feed de dados:

Através do Meta Trader 4, você pode acessar todos esses dados com funções internas, acessíveis em vários prazos: a cada minuto (M1), a cada cinco minutos (M5), M15, M30, a cada hora (H1), H4, D1, W1, MN .

O movimento do preço atual é chamado de tiquetaque. Em outras palavras, um tiquetaque é uma alteração no preço de lance ou pedido para um par de moedas. Durante os mercados ativos, pode haver vários carrapatos por segundo. Durante os mercados lentos, pode haver minutos sem um tiquetaque. O tiquetaque é o batimento cardíaco de um robô de mercado de moeda.

Quando você faz um pedido através dessa plataforma, você compra ou vende um determinado volume de uma determinada moeda. Você também define os limites stop-loss e take-profit. O limite de stop-loss é a quantidade máxima de pips (variações de preço) que você pode perder antes de desistir de um comércio. O limite de lucro obtido é a quantidade de pips que você irá acumular a seu favor antes de descontar.

As especificações de negociação algorítmica do cliente eram simples: eles queriam um robô Forex com base em dois indicadores. Para o fundo, os indicadores são muito úteis ao tentar definir um estado de mercado e tomar decisões comerciais, já que eles são baseados em dados passados ​​(por exemplo, valor de preço mais alto nos últimos n dias). Muitos vieram integrados ao Meta Trader 4. No entanto, os indicadores de que meu cliente estava interessado vieram de um sistema de comércio personalizado.

Eles queriam trocar todas as vezes que dois desses indicadores personalizados se cruzassem, e apenas em certo ângulo.

À medida que eu resolvi as mãos, eu aprendi que os programas MQL4 têm a seguinte estrutura:

A função de início é o coração de cada programa MQL4, uma vez que é executado sempre que o mercado se move (ergo, esta função será executada uma vez por marca). Este é o caso, independentemente do prazo que você está usando. Por exemplo, você poderia estar operando no cronograma H1 (uma hora), mas a função inicial executaria muitos milhares de vezes por período de tempo.

Para contornar isso, forcei a função a executar uma vez por unidade de período:

Obtendo os valores dos indicadores:

A lógica de decisão, incluindo a interseção dos indicadores e seus ângulos:

Enviando os pedidos:

Se você estiver interessado, você pode encontrar o código completo e executável no GitHub.

Backtesting.

Uma vez que eu construí meu sistema de negociação algorítmica, eu queria saber: 1) se estava se comportando adequadamente e 2) se a estratégia de negociação Forex fosse usada.

Backtesting (às vezes escrito "back-testing") é o processo de testar um sistema particular (automatizado ou não) sob os eventos do passado. Em outras palavras, você testa seu sistema usando o passado como um proxy para o presente.

MT4 vem com uma ferramenta aceitável para backtesting uma estratégia de negociação Forex (hoje em dia, existem mais ferramentas profissionais que oferecem maior funcionalidade). Para começar, você configura seus prazos e executa seu programa sob uma simulação; A ferramenta irá simular cada tico sabendo que, para cada unidade, ele deve abrir a certo preço, fechar a um determinado preço e alcançar altos e baixos especificados.

Depois de comparar as ações do programa com preços históricos, você terá um bom senso se está ou não executando corretamente.

Do backtesting, eu chequei a taxa de retorno do robô FX para alguns intervalos de tempo aleatórios; Escusado será dizer que sabia que o meu cliente não iria ficar rico com isso - os indicadores que ele havia escolhido, juntamente com a lógica da decisão, não eram lucrativos. Como amostra, aqui estão os resultados da execução do programa na janela M15 para 164 operações:

Observe que nosso equilíbrio (a linha azul) termina abaixo do seu ponto de partida.

Otimização de parâmetros e suas mentiras.

Embora o backtesting me tenha deixado cauteloso com a utilidade desse robô FX, fiquei intrigado quando comecei a brincar com seus parâmetros externos e notei grandes diferenças na relação de retorno geral. Esta ciência particular é conhecida como otimização de parâmetros.

Eu fiz alguns testes difíceis para tentar inferir o significado dos parâmetros externos na Razão de retorno e surgiu algo como isto:

Você pode pensar (como eu fiz) que você deve usar o Parâmetro A. Mas a decisão não é tão direta como pode aparecer. Especificamente, observe a imprevisibilidade do Parâmetro A: para valores de erro pequenos, seu retorno muda drasticamente. Em outras palavras, o Parâmetro A é muito provável que a previsão excessiva de resultados futuros, uma vez que qualquer incerteza, qualquer alteração no total resultará em um desempenho pior.

Mas, de fato, o futuro é incerto! E o retorno do Parâmetro A também é incerto. A melhor escolha, de fato, é confiar na imprevisibilidade. Muitas vezes, um parâmetro com um retorno máximo mais baixo, mas uma previsibilidade superior (menor flutuação) será preferível a um parâmetro com alto retorno, mas uma previsibilidade fraca.

O único que você pode ter certeza é que você não conhece o futuro do mercado, e pensar que você sabe como o mercado vai atuar com base em dados passados ​​é um erro. Por sua vez, você deve reconhecer essa imprevisibilidade em suas previsões Forex.

Isso não significa necessariamente que devemos usar o Parâmetro B, porque mesmo os retornos mais baixos do Parâmetro A funcionam melhor do que o Parâmetro B; Isso é apenas para mostrar que os Parâmetros de Otimização podem resultar em testes que exageram os resultados futuros prováveis, e esse pensamento não é óbvio.

Considerações globais de comércio de algoritmo Forex.

Desde essa primeira experiência de negociação de Forex algorítmica, construí vários sistemas de negociação automatizados para clientes e posso dizer que há espaço para explorar e continuar a análise de Forex a ser feito. Por exemplo, recentemente construí um sistema baseado em encontrar os chamados movimentos de "Big Fish"; isto é, grandes variações de pips em pequenas e minúsculas unidades de tempo. Este é um assunto que me fascina.

Construir o seu próprio sistema de simulação FX é uma excelente opção para aprender mais sobre o comércio de Forex e as possibilidades são infinitas. Por exemplo, você poderia tentar decifrar a distribuição de probabilidade das variações de preços em função da volatilidade em um mercado (EUR / USD, por exemplo), e talvez criar um modelo de simulação de Monte Carlo usando a distribuição por estado de volatilidade, usando qualquer grau de precisão que você deseja. Vou deixar isso como um exercício para o leitor ansioso.

O mundo Forex pode ser esmagador às vezes, mas espero que este artigo tenha dado alguns pontos sobre como começar em sua própria estratégia de negociação Forex.

Leitura adicional.

Hoje em dia, existe um vasto conjunto de ferramentas para construir, testar e melhorar as Automatizações do Sistema de Negociação: Trading Blox para testes, NinjaTrader para negociação, OCaml para programação, para citar alguns.

Eu li extensivamente sobre o mundo misterioso que é o mercado de moeda. Aqui estão alguns write-ups que eu recomendo para programadores e leitores entusiasmados:

Compreendendo o básico.

Sobre o que Forex é negociado?

O comércio Forex (ou FX) está comprando e vendendo por meio de pares de moedas (por exemplo, USD vs. EUR) no mercado de câmbio.

Como o Forex ganha dinheiro?

Os corretores de Forex ganham dinheiro através de comissões e taxas. Os comerciantes de Forex ganham (ou perdem) o dinheiro com base em seu tempo: se eles conseguirem vender alto o suficiente em comparação com quando eles compraram, eles podem lucrar.

O que há para testar uma estratégia de negociação?

Backtesting é o processo de testar uma estratégia ou sistema específico usando os eventos do passado.

O que é o comércio algorítmico?

O comércio algorítmico é quando um robô / programa usa um conjunto de regras que dizem quando comprar ou vender.